修正的KMV模型在上市公司信用风险度量中的应用分析
发布日期：2019-10-21 浏览：次
周杰
摘要：针对传统KMV模型在我国目前的市场环境下的不适用情况,本文采用GARCH(1,1)模型对公司资产价值的波动率进行了预测,以此来计算违约距离,并对ST公司和非ST公司的信用风险的识别进行了实证分析,发现基于GARCH(1,1)模型的修正的KMV模型在我国目前的市场环境中具有一定的适用性。
关键词：KMV模型; 信用风险; GARCH(1,1);
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