我国A股综指与美国主要股指的联动性研究
发布日期：2019-12-17 浏览：次
摘要：随着我国股市不断融入世界证券市场,投资者愈来愈重视美国股市对我国股市的影响。本文采用协整检验和Granger因果检验方法,对上证综指和道琼斯工业指数2005年5月9日至2008年5月9日之间的日收盘数据进行了实证分析,结果表明:二者之间不存在协整关系,但美国股市波动是我国股市波动的Granger原因,反之则不成立;说明投资者可以利用具有非对称性的影响进行国际多样化投资组合来分散风险而获得收益。
关键词：联动性; 协整检验; Granger因果检验;
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