不同市场状态下股市波动性影响因素的实证研究
发布日期：2020/10/28 浏览：次
摘要：本文使用EGARCH模型对沪深指数在不同市场状态下波动的不对称性及其影响因素进行了实证研究。结果表明:各种风格指数的波动性表现出不同的特点,除代表大盘股的上证50指数外,均在牛市时期对好消息的反应大,而在熊市时期对坏消息的反应大。上证50指数的波动性恰好相反,这也与同时期上证指数的波动性规律一致,股票规模的大小对股市波动影响重大,大盘股对稳定股市波动起到积极作用。
关键词：EGARCH;不对称性;好消息;坏消息;
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