中国股市季节效应研究
发布日期：2020-3-3 浏览：次
摘要：本文分别以沪、深两市的股票收益率为基础,利用基于广义误差分布(GED)的EGARCH模型,实证检验了中国股票市场的季度效应和月份效应。研究表明,中国股票市场存在季度效应和月份效应,表现为第一季度收益率较高而第三季度较低,全年一月份收益率最高,以后月降低。这与中国股票市场的特征以及投资者的特点相关。
关键词：股市; 季度效应; 月份效应;
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