基于次贷危机的汇市、股市动态关联性研究
发布日期：2021/12/16 浏览：次
摘要：本文采用误差修正模型、向量自回归模型等经济计量的方法,研究了2007年3月2日至2009年12月31日上证、深证综指日收盘价和人民币兑美元名义汇率日数据之间的关联性。考虑到重大金融事件可能会对此关联性产生影响,通过Quandt-Andrews断点检验得到汇率和股票价格的结构断点,将得到的时间断点结合重大金融事件,对整个样本区间做合理划分,并在每个子区间中通过实证分析讨论两市的动态关联性。
关键词：向量自回归模型;协整检验;Granger因果检验;
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