基于DEA方法的短期混合基金业绩评价效果分析
发布日期:2024/4/2 浏览:次
摘要:随着金融市场的不断发展,证券投资基金已成为我国投资者投资的主流选择之一。本文基于DEA-BCC模型对基金绩效进行测算,与传统的夏普比率、詹森指标的评价效果进行对比,得出DEA方法更为综合全面、稳定性较高的结论。本文选取我国110只混合型基金自2022年1月至2023年10月的数据,以季度和月度两个不同的跨期利用Spearman秩相关和双向表法进行稳定性分析,得出短期内DEA方法稳定性差于传统指标方法,长期内DEA方法稳定性优于传统指标方法的结论。
关键词: DEA-BCC模型;基金业绩评价;稳定性分析;