配对交易策略在我国金融市场上的实证研究——以煤矿行业个股为例
发布日期：2024/4/2 浏览：次
摘要：配对交易是一种利用具有均值回复特性的金融资产进行套利的量化交易策略，其思路为寻找价格走势紧密相关的两只股票，当二者价格相对走势出现偏差时，做多弱势股票的同时做空强势股票，待到股价相对走势恢复至正常水平时平仓获利。本文根据协整检验方法选取出适用于配对交易的股票对，通过距离方法确定开仓-平仓的交易阈值，从而形成完整的交易策略。最后，本文使用该策略对我国金融市场上的真实数据进行实证分析，验证策略的有效性。
关键词： 配对交易;协整检验;交易阈值;平稳性检验;
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